期货每日波动率_期货每日研报
日债期货波动率创年内新高 日央行政策动向成市场焦点在日本央行下周召开政策会议之前,日本债券市场的不确定性达到了今年以来的最高水平。截至周四,日本十年期国债期货隐含波动率升至4.489%,为去年12月以来的最高水平。本文源自金融界AI电报
中信建投期货:商品市场波动率升至 97.9%,多策略表现分化【商品市场波动率上升,多周期趋势、反转策略表现各异】目前商品市场波动率处于97.9%年内历史分位点,南华工业品、金属指数波动率上升,农产品、能化指数波动率有升有降。上周趋势>反转,短中长周期趋势周净值变动-0.24%/0.48%/0.44%,60 日反转策略周净值变动-0.9%。上月反后面会介绍。
●ω●
芝加哥期权交易所报告计划推出波动率指数期货期权芝加哥期权交易所(CBOE)报告计划推出波动率指数期货期权。
>△<
芝加哥期权交易所(CBOE)报告计划推出波动率指数期货期权钛媒体App 8月7日消息,芝加哥期权交易所(CBOE)报告计划推出波动率指数期货期权。
永安期货:隐波指数与历史波动率解析【永安期货期权总部相关信息】金融期权隐含波动率指数反映30 日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差值越小代表隐波相对历史波动率越说完了。
做空波动率指数VIX期货ETF跌幅高达26%受美国股市暴跌影响,做空波动率指数VIX期货ETF当日跌幅高达26%。本文源自金融界AI电报
受美国股市暴跌影响,做空波动率指数VIX期货ETF当日跌幅高达26%钛媒体App 8月5日消息,受美国股市暴跌影响,做空波动率指数VIX期货ETF当日跌幅高达26%。
中证1000指数涨2.2%,股指期权波动率降,国债期货震荡,市场谨慎关注...MO波动率下降概率较大,50和300相关品种波动率小幅下调。从绝对值和历史分位来看,沪市500ETF期权和MO波动率仍有下降空间。期权市场情绪保持中性,单边交易热度不高。操作建议以对冲防御和中性卖权收获时间价值为主。国债期货市场震荡格局未改,央行继续开展逆回购操作。..
+ω+
集运期货波动加剧:马士基涨价,SCFIS欧线指数环比下降1.1%4月16日,集运指数期货主力合约出现明显波动,马士基宣布涨价,集运期货短期波动率或放大。4月16日,集运指数期货主力合约在盘中迅速上涨,最高触及2310.0元。截至收盘,报价2309.9元,涨幅达4.11%。市场消息称,马士基于近日发布涨价公告,自4月29日起提高欧线运价。具体来看,上海还有呢?
ˋ^ˊ〉-#
锰硅:做空 9 月合约期权波动率,化工类做多 9 月期权波动率短期内可做空锰硅期权波动率,做多化工类品种波动率。当前锰硅期货波动较大,VIX 接近40,相对溢价较高,MA60 位于27,长期有均值回归空间,做空时需考虑方向敞口对冲及流动性。上半年行情集中在有色金属类,化工类期权波动率均位于底部,向下空间较小,可尝试做多远月期权波动率,但等会说。
\ _ /
原创文章,作者:上海傲慕捷网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://geyewr.cn/mu9s3ib0.html