什么是期权隐含波动率

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平值期权:波动率与行情的关联解析【平值期权隐含波动率影响市场预期,或现大行情!】平值期权隐含波动率能体现市场对该品种未来波动的预期,数值越大越可能有大行情,趋势交易者可留意排名靠前的品种。标的30 天历史波动率反映过去实际行情大小,若比前者小则期权价格可能偏贵,期权卖方可关注与前者排名的差异后面会介绍。

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原油期权隐含波动率下降,商品期权成交持仓量有变化截至本周五收盘,原油期权隐含波动率为24.88%,较一周前下降0.67%;碳酸锂期权隐含波动率为30.89%,下降2.29%;螺纹钢期权隐含波动率为16.24%,下降0.88%;纯碱期权隐含波动率为41.4%,下降2.45%;黄金期权隐含波动率为15.12%,下降2.52%;白银期权隐含波动率为35.51%,下降小发猫。

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金融期权隐含波动率指数:反映 30 日隐波走势【金融期权隐含波动率指数及商品期权隐含波动率指数解读】金融期权隐含波动率指数反映30 日隐波走势,商品期权隐含波动率指数由主力月平值期权上下两档隐波加权得出,体现主力合约隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值,差值越大表明隐波相对历史波动率越高,差值越小则后面会介绍。

豆二:期权隐含波动率波动,建议卖出:豆二期权【从期权标的走势等多方面观察,财经动态呈现多样变化!】从期权标的走势看,本农产品(000061)价格下降,能化价格上升,金属、黑色价格涨跌互现。从期权隐含波动率角度,农产品期权隐含波动率上升,金属、能化、黑色期权隐含波动率涨跌互现。另外,碳酸锂、原油、尿素期权隐含波动好了吧!

金融期权隐含波动率指数:30 日隐波走势金融期权隐含波动率指数与商品期权隐含波动率指数的走势分析金融期权隐含波动率指数反映30 日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差值说完了。

豆粕等期权隐含波动率与历史波动率相差大于 6%【今日财经要闻】本交易日,能化价格上升,农产品、金属、黑色价格涨跌互现。农产品、黑色期权隐含波动率下降,金属、能化期权隐含波动率涨跌互现。豆粕、白银、铜、锌、工业硅、原油、纯碱、PVC、硅铁、锰硅期权隐含波动率与历史波动率相差大于6%。今日为部分郑商所期权后面会介绍。

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农产品期权隐含波动率下降:豆三、棕榈油、碳酸锂等期权波动率与...*农产品价格下跌推动期权隐含波动率下降【金融市场动态】农产品期权市场的波动性受到市场关注,随着上一交易日农产品价格的下跌,农产品期权隐含波动率也出现相应下降。与此同时,金属、黑色和能化价格也呈现涨跌不一的走势,其中金属和能化期权隐含波动率同样涨跌互现。【投等我继续说。

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揭秘市场变化趋势:金融与商品期权隐含波动率指数分析金融期权及商品期权隐含波动率指数揭示市场变化趋势金融期权隐含波动率指数基于30日隐波走势,而商品期权隐含波动率指数则通过主力月平值期权上下两档隐波加权得出,反映主力合约的隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率之间的差值也值得关注,差值越大意味着隐波相对于历史波等我继续说。

农产品、能化、黑色价格整体下降:金属期权隐含波动率上升,白银期权...【农产品、能化、黑色价格整体下降,金属价格涨跌互现】从期权标的走势来看,本农产品、能化、黑色价格整体下降,金属价格涨跌互现。从期权隐含波动率的角度来看,金属期权隐含波动率有所上升;能化期权隐含波动率有所下降;农产品、黑色期权隐含波动率涨跌互现。另外,白银、原油说完了。

上证 50:2462.18 点缩量下跌,期权隐含波动率互有涨跌今日股指缩量下跌,上证50 收盘于2462.18 点,涨跌为-11.57,成交量28.59 亿手;沪深300 股指收盘于3579.92 点,涨跌为-14.39 点,成交量112.46 亿手;中证1000 股指收盘于5355.21 点,涨跌为20.91 点,成交量136.74 亿手。期权方面,上一交易日金融期权隐含波动率互有涨跌,定价公允。..

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