什么是认沽期权平衡点_什么是认沽期权
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50ETF:构建期权组合策略获取收益【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出300ETF 购8 月3400 同时买入300ETF 购9 月340【构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略,获取时间价值和方向性收益,若市场行情急速大涨或大跌,突破损益平衡点则平仓离场】如:卖出上证500ETF 沽8 月4700 同好了吧!
50ETF:构建看跌期权组合策略收益可期【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出50ETF 购8 月2400 同时买入50ETF 购9 月2400构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,若市场行情急速大涨或大跌,突破损益平衡点,则平仓离场。如:卖出上证500ETF 沽8 月4700 小发猫。
期权市场活跃成交量达155万张:央行措施加经济数据改善提振市场而SKEW指数103则指示尾部风险偏好相对平衡。在波动率方面,近月合约的认购期权隐含波动率保持在15%,认沽期权同样为15%。历史波动率的20日读数为10%,表明在历史数据中位于较低的四分之一水平,波动性水平整体较低。【策略建议】采取策略:六月合约买入牛市价差策略被推还有呢?
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